针对网上流传的《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》,内蒙古能源局相关人员对记者表示,确实发布了相关文件。该文件要求相关部门通知列入国家具备核增潜力名单的72处煤矿,可临时按照拟核增后的产能组织生产,共计核增产能9835万吨。上述工作人员称,目前增产措施是临时的,相关煤矿可以按照核增后的年产能按月平均分配组织生产,但相关煤矿可以按照核增手续进行申请,获得批复后,将转为永久产能。
一、收市点评
三大指数高开低走,上证指数最高3610点附近,在午后开盘几分钟达到最低点3570点附近,收盘3592点。上午放量下午缩量,当天量能跟前一个交易日持平;技术上Macd指标绿线开始缩短,Kdj刚形成金叉;是否能维持金叉向上得看下周一走势如何。整体上今天市场是强势的,期权方面沽跌幅比较大,购涨幅较小;期权指数K线技术上偏向于上涨趋势。
二、盘面分析
1.大盘整体分析
农业,通信,饮料制造等板块指数上涨。个股涨幅方面主要是农业类相关的概念股大涨;有近1100多家个股上涨超过3%。
2.技术层面分析
期权方面虚值合约开始步入加速归零阶段,这个时候方向一定不能错;获利单子应该即使了结,等待下次机会;同时建议大家操作上偏向于在大盘回落时寻找机会做涨。预计下周一上证指数会在五日均线和十日均线之间震荡。
三、期权方面
10月8日上证50ETF现货报收于3.295元,上涨1.98%,权利金成交金额24.17亿元;合约总成交734.6万张,较上一交易日增加41%。
沪深300ETF现货报收于5.006元,上涨1.44%,权利金成交金额12.23亿元;合约总成交244.6万张,较上一交易日减少22%。
四、Greek letter分析
从上图可以看出,虚值合约的Theta消耗较快,深度实值期权的Vega较小,平值期权的Gamma较大.
因此,对于买方市场,做期权,选择合约,建议首先选择Gamma较大,Vega相对较大,Theta较小的合约。因此,同样佐证我们上面的分析,建议选择平值值档附近的合约。
五、波动率分析
波动率方面:波动率有所减少,从目前上证指数走势来看,一段时间震荡整理。具体可根据指导老师建议来做参考。
六、策略介绍
在策略上,卖方策略上,如果预期波动率下降,标的物调整,可以选择卖出跨式组合。
卖出跨式组合:是指同时卖出相同标的、相同到期日和执行价格的一个看涨期权和看跌期权。
该策略适用于:投资者预期标的物价格变化不大、波动率中性或降低的情形。其最大收益为卖出期权所得的权利金之和,而可能的亏损无限。